Indicadores para la Gestión de Riesgos de crédito comercial

Los indicadores crediticios aportan múltiples beneficios a la Gestión de Riesgos de crédito comercial. Los modelos de riesgo personalizados con alta capacidad predictiva son de utilidad para la gestión de estos créditos en Risk Management.

Beneficios de los indicadores crediticios

Entre los beneficios que aportan los indicadores crediticios a la Gestión de Riesgos se encuentran los siguientes:

1. Completo. Análisis integral que incluye el 100% de la cartera de deudores y potenciales, dotando de mayor agilidad y flexibilidad a la toma de decisiones.
2. Actualizado en tiempo real, ante cualquier cambio en la situación crediticia y reduciendo la intervención manual.
3. Objetivo, al estar basado en información estándar y mitigando posibles sesgos en la valoración del analista.
4. Comparable, a nivel temporal y entre deudores, al medir todas las calificaciones el mismo evento y utilizar la misma escala de riesgo.

Tipos de índices de predictibilidad del riesgo

Los siguientes índices apuntan la predictivilidad del riesgo:

• Índice de Comportamiento de Pagos (ICP). Mide cómo y en qué medida un deudor está afrontando el pago de sus compromisos en tiempo y forma. Considera los cobros de los últimos 12 meses y las operaciones vencidas no pagadas.
• Riesgo Inmediato de Impago (RIIM). Evalúa el riesgo de incumplimiento (default) de un cliente en el corto plazo. Esto consiste en que haya riesgo vivo con un retraso superior a los 90 días y que supere un determinado umbral de materialidad que asegure la significatividad del impago.
• Límite de Crédito.

Modelos de riesgo personalizados con alta capacidad predictiva

Los modelos de riesgo personalizados con alta capacidad predictiva se caracterizan por:

1. Técnicas de machine learning para predecir el comportamiento en pagos, que permiten la mejora continua de nuestros modelos.
2. Motor de cálculo con gran capacidad analítica en tiempo real(+10 millones indicadores/hora), y ejecución en Azure, garantía de seguridad y disponibilidad.
3. Personalización de los indicadores de riesgo a las características de las empresas.

Información extraída del webinar impartido por Javier Larraz sobre Gestión de Riesgos de crédito comercial para EALDE Business School.