La Gestión de Riesgos en las entidades aseguradoras debería cubrir con los elementos clave del ciclo de negocio. Debe contemplar una gestión adecuada de los riesgos a los que la compañía está expuesta, donde se vinculan a cada fase de ese ciclo, desde la orden de cobertura del seguro hasta la gestión de siniestros, pasando por la administración y gestión del seguro por la aseguradora a un riesgo concreto.
Factores de riesgo
Para identificar exactamente los factores de riesgo, se precisa de una buena experiencia y conocimientos especializados. Algunos escenarios pueden vincularse a eventos observados en el pasado, permitiendo así a los aseguradores basarse en la experiencia.
Una vez que se han identificado los factores de riesgo, se deben formular los modelos cuantitativos. Para muchos factores de riesgo, por ejemplo el de suscripción, es suficiente especificar unas distribuciones individuales en función de la frecuencia anual y la magnitud o gravedad.
Sin embargo, hay que utilizar el aumento de la información disponible para actualizar constantemente los escenarios de amenazas, que en la práctica se describen frecuentemente en base a distribuciones de la frecuencia y magnitud. Además, hay que modelizar los otros riesgos, como los operacionales, sistémicos y sistemáticos, ya que estas variables tienen un impacto importante en el conjunto del negocio.
Para obtener una distribución de la probabilidad del resultado anual, los factores de riesgo deben combinarse con las exposiciones a las que afectan, y las fluctuaciones de negocio deben cuantificarse y agregarse.
Una vez obtenido el modelo de riesgo de la compañía, se puede evaluar si la misma dispone de un nivel adecuado de capital en riesgo. Una formulación alternativa sería la exigencia de que tras un año adverso la compañía debe seguir teniendo suficiente capital para continuar sus operaciones comerciales.
Información extraída del webinar impartido por Daniel José María Caridad López del Río para EALDE Business School.
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